Fundamentos y aplicación en R de las metodologías de reserving al cálculo de la dotación por morosidad en el sector bancario
Authors
Vallejo Sáez, María FeDirector
Alonso González, Pablo JesúsDate
2022Embargo end date
2024/11/23Affiliation
Universidad de AlcaláBibliographic citation
Vallejo Sáez, María Fe. Fundamentos y aplicación en R de las metodologías de reserving al cálculo de la dotación por morosidad en el sector bancario. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Alcalá, 2022.
Document type
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Version
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Access rights
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Abstract
El objetivo del trabajo es llevar a cabo la implementación del cálculo de la dotación por
riesgo de crédito que realiza el sector bancario a través de metodologías aplicadas en el sector asegurador. La implementación de estas metodologías se realizará en Excel y en el entorno de análisis y programación estadística R, que facilitará llevar a cabo los procesos para la inferencia sobre las dotaciones.
Se pretende implementar modelos de cálculo a través del triángulo run-off, ampliamente
utilizado por las compañías de seguros para cuantificar las provisiones técnicas. De esta
manera, el presente trabajo viene a demostrar cómo es posible realizar la cuantificación de la dotación por morosidad asumiendo una estructura de cálculo diferente a la habitualmente utilizada en el sector bancario. The aim of this work is to implement the calculation of the credit risk allowance for the
banking sector through methodologies applied in the insurance sector. The implementation of these methodologies will be carried out in Excel and in the R statistical analysis and programming environment, which will facilitate carrying out the
processes for the inference on the allowances.
The aim is to implement calculation models using the run-off triangle, which is widely used by insurance companies to quantify technical provisions. In this way, this work demonstrates how it is possible to quantify the allowance for non-performing loans assuming a different calculation structure to the one usually used in the banking sector.
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