Valor en riesgo de una cartera de inversión

Abstract

Con este trabajo se pretende mostrar dos de las medidas de riesgo de mercado descritas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El trabajo se va a centrar principalmente en el “Valor en Riesgo” de una cartera de inversión aplicando distintos métodos conocidos en el mercado para el cálculo y la obtención de los resultados. Adicionalmente, en cada método empleado se va a calcular la “Pérdida Esperada” de la misma cartera. Las medidas de riesgo de mercado se van a aplicar a una cartera de inversión compuesta por cuatro importantes Índices Bursátiles en concreto, IBEX 35, S&P 500, FTSE 100 y DAX.