A note on computing Murphy-Topel corrected variances in a heckprobit model with endogeneity in Stata

Autores
Muro Romero, Juan de DiosAutor Universidad de Alcalá; Suárez Gálvez, Cristina; Zamora Sanz, María del MarAutor Universidad de Alcalá
Identificadores
Enlace permanente (URI): http://hdl.handle.net/10017/2071
Editor
Universidad de Alcalá. Departamento de Estadística, Estructura Económica y Organización Económica Internacional
Fecha de publicación
2008-10
Cita bibliográfica
Alcamentos, N. 0804
Palabras clave
Binary choice model with selectivity and endogenous variables
Two-step estimation in qualitative models
Murphy-Topel corrected variances
Stata program
Tipo de documento
info:eu-repo/semantics/workingPaper
Derechos de acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess
Compartir
 
Resumen
We outline a fairly simple method to obtain in Stata Murphy-Topel corrected variances for a two-step estimation of a heckprobit model with endogeneity in the main equation. The procedure utilizes the score option and the powerful matrix tool accum in Stata and builds on previous works by Hardin (2002) and Hole (2006).
Ficheros en el ítem
Colecciones